Стандартне відхилення є особливо корисним інструментом у інвестиційних і торгових стратегіях, оскільки воно допомагає вимірювати нестабільність ринку та цінних паперів і прогнозувати тенденції прибутковості. Давайте подивимося, що таке стандартне відхилення і для чого його можна використовувати в наших інвестиціях.
Що таке стандартне відхилення або типовий
Стандартним або типовим відхиленням є статистика, яка вимірює дисперсію набору даних відносно його середнього значення та обчислюється як квадратний корінь з дисперсії. Стандартне відхилення обчислюється як квадратний корінь із дисперсії шляхом визначення відхилення кожної точки даних від середнього. Якщо точки даних знаходяться далі від середнього, існує більше відхилення в межах набору даних; тому, чим більш розкидані дані, тим більше стандартне відхилення. Чим більше стандартне відхилення значень, тим більша дисперсія між кожною ціною та середнім значенням, показуючи ширший діапазон цін. Наприклад, непостійне значення має високе стандартне відхилення, при цьому відхилення від стабільне значення зазвичай досить низьке.
Стандартне відхилення Tesla порівняно з суміжними компаніями. Джерело: Macroaxis.
Для чого використовується стандартне або типове відхилення?
стандартне відхилення Це особливо корисний інструмент у стратегіях інвестування та переговорів., оскільки це допомагає вимірювати волатильність ринку та акцій, а також прогнозувати тенденції прибутковості. Що стосується, наприклад, інвестицій, цілком ймовірно, що це так індексний фонд має низьке стандартне відхилення відносно свого еталонного індексу, оскільки метою фонду є повторення індексу. З іншого боку, очікується, що фонди агресивного зростання мають високе стандартне відхилення щодо відносних фондових індексів, оскільки їхні портфельні менеджери роблять агресивні ставки, щоб отримати прибуток вище середнього. Менше стандартне відхилення не обов’язково є кращим. Все залежить від вкладень і готовності інвестора ризикувати. Визначаючи ступінь відхилення у своїх портфелях, Інвестори повинні враховувати свою толерантність до нестабільності та свої загальні інвестиційні цілі.. Агресивніші інвестори можуть бути задоволені інвестиційною стратегією, яка обирає інструменти з волатильністю вище середнього, тоді як більш консервативні інвестори можуть ні.
Як обчислюється стандартне відхилення або типовий
Розраховується стандартне відхилення взяття квадратного кореня зі значення, отриманого в результаті порівняння точок даних із сукупним середнім. Стандартне відхилення розраховується таким чином:
- Ми обчислюємо середнє значення всіх точок даних. Ми отримуємо середнє значення, додаючи всі точки даних і ділячи їх на кількість точок даних.
- Ми обчислюємо дисперсію кожної точки даних. Дисперсія кожної точки даних обчислюється шляхом віднімання середнього від значення точки даних.
- Ми зводимо дисперсію кожної точки даних із кроку №2.
- Ми додаємо квадрати значень дисперсії з кроку №3.
- Ми ділимо суму квадратів значень дисперсії з кроку №4 на кількість точок даних у наборі даних мінус 1.
- Нарешті, ми беремо квадратний корінь із коефіцієнта з кроку №5.
Формула буде такою:
Формула розрахунку стандартного відхилення.
Приклад використання стандартного відхилення або типовий
Припустимо, у нас є точки даних 5, 7, 3 і 7, що в сумі дає 22. Потім ми ділимо 22 на кількість точок даних, в даному випадку чотири, в результаті чого в середньому 5,5. Це призводить до таких визначень: x̄ = 5,5 і N = 4. Дисперсія визначається шляхом віднімання значення від середнього значення кожної точки даних, яка результати -0,5, 1,5, -2,5 і 1,5. Кожне з цих значень потім зводиться в квадрат. Кожне з цих значень потім зводиться в квадрат, отримання 0,25, 2,25, 6,25 і 2,25. Зведені в квадрат значення потім додаються, що дає загалом 11, яке ділиться на значення N мінус 1, що дорівнює 3, що дає дисперсію приблизно 3,67. Потім обчислюється квадратний корінь із дисперсії, в результаті чого вимірювання стандартного відхилення приблизно 1,915.